Do preço ao impacto
Se o Volume 1 te ensinou a precificar e construir curvas, o Volume 2 é onde você mensura, testa e entende o impacto real das mudanças nos preços dos ativos.
Agora você vai trabalhar com regimes de política monetária, entendendo como cada decisão do Banco Central se propaga pela curva de juros.
Vai aprender a definir a força e a velocidade com que uma alteração na Selic se espalha pelos vértices da curva, afetando diretamente o resultado (P&L) e o nível de risco da sua exposição.
Cenário Real ou Hipotetico? Você Escolhe
Você vai criar seus próprios choques de curva. Cenários históricos, como: 2013, 2020 ou 2024, com simulações hipotéticas, calibradas pela sua própria visão de mercado.
Exemplos:
Bacen surpreende com uma alta e o curto dispara (steepening)
Mercado antecipa cortes e o longo cai (flattening),
Ou tudo se desloca em paralelo, refletindo um novo equilíbrio de política monetária.
E o melhor: liberdade total para modelar curvas, controlar a intensidade dos choques e visualizar o impacto sobre cada vértice e fator de risco — com resultados que refletem o comportamento real das mesas de tesouraria.
Da Exposição ao Risco
Depois, você vai decompor a exposição por fatores e vértices padronizados, aplicar expansões de Taylor, e finalmente quantificar o risco total com o Value at Risk (VaR) — nas versões Delta-Gamma, Histórico e Monte Carlo.
Metodologia alinhada aos padrões da B3, do Banco Central e do BIS — a mesma usada por Tesourarias, Middle Offices e áreas de Risco das principais instituições financeiras.
Grupo de WhatsApp Dos Alunos
Nosso grupo, como os alunos mesmo dizem, é um curso a parte. Isso porque o perfil de profissionais que adquirem o curso é explorador, sempre na busca insaciável por conhecimento. O grupo é bem forte, técnico #orgulho e estão sempre dispostos a ajudar. Isso é uma característica marcante. Uma outra característica importante é a diversidade funções. Você vai encontrar profissionais de tesouraria, risco de mercado e liquidez, validação de modelos, back office, middle office de grandes, médios e pequenos bancos; empresas que possuem tesouraria bem ativa, na maioria com exposições em moedas, commodities e juros; fundo de investimentos, familly office, corretoras, brokers, assessores de investimentos, entusiastas, estudantes universitários se preparando para galgar uma posição no mercado financeiro, day trade que negocia montantes que muito banco médio não faz e outros com valores menores. No final todo mundo se ajuda!
Outras Informações
Composto por aulas online gravadas com 2 anos de acesso.
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​​Nosso principal objetivo é proporcionar a você um aprendizado profundo e prático. Sabemos que o conhecimento verdadeiro vem da prática, e é por isso que cada aula foi cuidadosamente planejada para ensinar você a construir passo a passo as ferramentas que irá utilizar no mercado.
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Dúvidas Durante o Treinamento
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Sabemos que é natural surgirem dúvidas ao longo do treinamento, seja sobre o conteúdo ou sobre o uso do Excel. Para isso, oferecemos suporte dedicado via WhatsApp e, quando necessário, videochamadas, garantindo que todas as suas perguntas sejam respondidas. Nosso objetivo é assegurar um aprendizado completo e eficaz, proporcionando o suporte necessário para que você se sinta confiante em aplicar o que aprendeu.
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Material Bônus Exclusivo
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Como forma de agradecimento pelo seu comprometimento com o curso, oferecemos um material bônus que inclui o gabarito completo do Excel, do início ao final do curso.
Embora as planilhas sejam ferramentas valiosas para consulta e revisão, recomendamos que você construa as planilhas passo a passo junto comigo durante as aulas. Essa é a melhor maneira de fixar os conceitos, desenvolver suas habilidades no Excel e entender a lógica por trás de cada etapa.
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Importante:
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As planilhas bônus são liberadas exclusivamente para alunos que finalizarem o período de 7 dias SEM solicitação de reembolso, refletindo nosso compromisso com o aprendizado prático e a confiança mútua.​​
Ricardo Éboli
Sócio Fundador
Consultor em Implementação e Validação de Modelos Quantitativos para Tesouraria e Gestão de Riscos, com experiência de 17 anos no mercado financeiro, com foco em implementação e/ou validação de Basileia III, IFRS (cap. 9 e 16) para bancos e empresas de grande e médio porte, assim como: HSBC, Bradesco, Itaú, Banco Votorantim, BRF, Natura, Azul Linhas Aéreas, Banamex (mercado mexicano) e Sura (fundo de pensão, mercado mexicano); Especializado em: Tesouraria, Controladoria e Risco de Mercado, Liquidez, Contraparte, Crédito e Operacional, Gestão de Ativos e Passivos, Hedge Account, Securitização e sólido conhecimento em Relatórios Regulatórios e Internos; Implementações de sistemas (ERP) externos/internos, especificações funcionais e Pré-vendas;
- Tesouraria: Operações envolvendo derivativos, dívidas, Hedge Account, monitoramento liquidez, exposições a contrapartes, sensibilidade, operações de securitização e Cash Flow at Risk;
- Controladoria: curvas, superfície de volatilidade, geração resultado gerencial e contábil, Gestão de Ativos e Passivos, “Resultado Explicado” (P&L Explained);
- Risco de Mercado: VaR, bVaR, sVaR, Backtesting, testes de estresse e cenários, EVE, NII, Risco de Contraparte, gestão de limites;
- Risco de Liquidez: Caixa mínimo, Teste de estresse, saída máxima de caixa, LCR, NSFR e perfil das captações;
- Risco de Crédito Atacado: PD, PDD, matriz de transição de rating, mensuração dos RWAs e relatórios regulatórios BACEN;​